Ementa:
Modelos em Espaço de Estados. Modelos Multivariados. Raízes unitárias. Cointegração, Modelos não lineares. Modelos GARCH e de volatilidade estocástica.
Bibliografia:
Lutkepohl, H., "New Introduction to Multiple Time Series Analysis", 2010. Tsay, R.S., "Analysis of Financial Time Series", Wiley-Interscience, 2nd edition, 2005. Durbin, J. E Koopman, S.J. "Time Series Analysis by State Space Methods", Oxford University Press, 2001.
Ano de Catálogo: 2022
Créditos: 4
Número de alunos matriculados: 5
Tipo Oferecimento: Regular
Local Oferecimento:
Horários/Salas:
Docentes:
Reservas:
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