Ementa:
Fundamentos estatísticos: processos estocásticos, autocovariância e autocorrelação, estacionariedade e ruído brando. Processos estocásticos estacionários: processos autoregressivos e processos média móvel. Processos estocásticos não-estacionários. Testes de raízes unitárias.
Bibliografia:
Box, G.E., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. Time series analysis: forecasting and control. 5a. Edition, John Wiley & Sons, 2016.
Bueno, R. L. S. Econometria de Séries Temporais. 2ª Edição. Cencage Learning, 2011.
Enders, W. Applied Econometric Time Series, 3a ed., Wiley, 2010.
Morettin, P. A. e Toloi, C. M. C. Análise de Séries Temporais, 2ª Edição. Blücher, 2006.
Pesaran, M. H. Time Series and Panel Data Econometrics. 1ª Edição, Oxford University Press, 2015.
Krolzig, H. M. Markov-Switching Vector Autoregressions - Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. 1ª Edição, Springer, 1997.
Tsay, R. S. Multivariate Time Series Analysis – with R and Financial Applications. 1ª Edição, Wiley, 2014.
Ano de Catálogo: 2026
Créditos: 4
Idioma de oferecimento: Português
Tipo Oferecimento: Regular
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