MI704 - Teoria de Valores Extremos - 2S/2023 Imprimir

Ementa:

Teoria clássica de valores extremos: modelos assintóticos, teorema dos três tipos, distribuição de valor extremo generalizado (GEV). Inferência para distribuições GEV: métodos de máxima verossimilhança e bayesiano. Modelos de limiar: comportamento assintótico, distribuição de Pareto generalizada. Teoria básica de processos pontuais: processo de Poisson como limite para distribuições extremais e modelos de limiar. Generalizações: modelos de limiar bivariados e processos pontuais; processos max-estáveis e processos espaciais.

Bibliografia:

Coles, S. (2004) An introduction to statistical modeling of extreme values. Springer; Kotz, S., Nadarajah, S. (2000) Extreme value distributions: theory and applications. Griffin; Leadbetter, M.R., Lindgren, G., Rootzén, H. (1983) Extremes and related properties of random sequences and series. Springer; O'Hagan, A. (1994) Kendall's theory of advanced statistics, vol 2B. Arnold; Resnick, S.I. (1987) Extreme values, regular variation, and point processes. Springer.

Ano de Catálogo: 2023

Créditos: 4